Банківська справа (ID:29392)

Задача №1 26.06.2003 р. комерційний банк облікував переказний вексель, який має такі характеристики: сума переказного векселя – 780000 грн., термін погашення – 31.08.2003 р. Облікова ставка банку – 14% річних. Визначити суму дисконту та ціну, за якою був облікований вексель. 25.07.2003 р. комерційний банк переоблікував вексель в НБУ (облікова ставка 11% річних). Визначити дохід ( або збитки ) комерційного банку від проведення цих операцій. Задача № 2 Комерційний банк продає американський опціон-пут на таких умовах: - Сума опціону – 10000 USD - Дата укладення опціону – 01.09.2003 - Дата закінчення опціону – 01.02.2004 - Ціна виконання: USD / грн. = 5,39 грн. - Премія опціону – 0,008 пунктів = 0,008*10000 = 80 дол. або 80*5,39 = 431,2 грн. Поточні курси на наступні дати: 01.10.2003 - USD / грн. = 5,39 грн. 01.11.2003 - USD / грн. = 5,38 грн. 01.12.2003 - USD / грн. = 5,37 грн. 10.01.2004 - USD / грн. = 5,39 грн. 01.02.2004 - USD / грн. = 5,41 грн Чи буде виконано опціон? Якщо так, назвіть оптимальну ( чи єдино можливу ) дату виконання. Розрахуйте внутрішню вартість опціону. Визначте дохід (або витрати ) покупця опціону та комерційного банка. Зробіть необхідні пояснення та висновки. Задача № 3 За І квартал 2004 року комерційний банк надав кредити: 1) на суму 500 тис.грн. під заставу будівлі,вартість якої за договором застави 600 тис. грн. Фінансова діяльність позичальника дуже добра.Заборгованість за кредитом і % сплачується у встановлені строки. 2) на суму 100 тис.грн. під заставу,вартість якої 130 тис.грн. Фінансова діяльність позичальника добра,але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу. Кредит був пролонгований на 2 місяці,але відсотки сплачуються. 3)на суму 200 тис.грн. євро. Вартість застави 260 тис. євро. Фінансова діяльність позичальника 200 тисяч євро. Вартість застави 260 тисяч євро. Фінансова діяльність позичальника задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення. Кредит був пролонгований на 1 місяць, але відсотки сплачуються. 4)на суму 150 тис.дол.під заставу державних цінних паперів на суму 180 тис.дол. Фінансова діяльність позичальника добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу. Кредит був пролонгований на 4 місяці,але відсотки сплачуються. Визначити, як зміниться резерв комерційного банку для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку, за умови, що за кредитами, наданими раніше ситуація не змінилася.