Зміст
Питання 2. Функції ризику. Причини виникнення ризику.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Провести оцінку рівня внутрішнього ризику підприємства і визначити β-коефіцієнт на основі використання методу експертних оцінок на базі конкретного підприємства (організації). Студент повинен дати короткий аналіз підприємства, зазначити основні види діяльності, місце підприємства на .ринку, фінансовий стан. До проведення оцінки студенту необхідно залучити 5-10 експертів (працівників підприємства, аудиторів).
Нижче наведено можливий перелік критеріїв і факторів для оцінки рівня внутрішнього ризику. Даний перелік студент може змінюПАТи, виходячи із особливостей своєї діяльності або впливу змін оточуючого середовища. Одні фактори можуть бути відкинуті, інші конкретизовані в залежності від їх значимості і рівня впливу. Із наведеного переліку студент повинен відібрати для оцінки не менше 20-ти критеріїв, а також розробити самостійно і запропонуПАТи не менше 5-ти критеріїв, що характеризують особливості діяльності конкретного підприємства.
Завдання 2.
Провести оцінку фінансово-кредитного і операційного ризику підприємства з розрахунком трьох показників: ефект фінансового важелю, сила впливу фінансового важелю, сила впливу операційного важелю. Оцінка проводиться на базі конкретного підприємства, дані подаються у динаміці (три звітних періоди - квартал, півріччя, рік). Джерелом інформації для оцінки є баланс підприємства і звіт про фінансові результати. Визначити зону (область) ризику діяльності підприємства, використовуючи дані балансу.
Завдання 5.
Завдання 5 полягає в оцінці фінансово-інвестиційного ризику і ризику інвестиційного портфеля; включає відповідно два типи задач – 5.1 і 5.2. Студенти варіант контрольної роботи яких є непарним числом, виконують завдання 5.1, всі інші студенти виконують відповідно завдання 5.2.
Номер варіанту 2 – підприємства: 1, 2,3.
Завдання 5.2
Розрахунок ризику інвестиційного проекту.
Таблиця 5.2.1 – Потік інвестицій за роками капіталовкладень, тис. грн
Рік
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 400 100
120 100
220
40
Таблиця 6.2 – Потік доходів за роками інвестування, тис. грн
Рік
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 30
75
120
120
110
70
40 25
40
45
65
90
20
12 40
80
140
155
110
67
65
55
βкоефіцієнт 1,0658 1,2387 1,2613
Магістр